量化 时间序列预测 视频 以腾讯股票为例

复现

抄了2个小时,复现了和视频中一样的结果,非常棒,作者是香港的物理學碩士、資訊科技及人工智能建築師

视频一些精彩的评论

价格走势的high variance和imperfect information的特点注定了任何一款现有AI模型的最高实际成功率(可不是测试成功率哦)大概只有百分之45-55之间,相当于瞎猜。当预测正确时,AI可以知道方向但是不可能知道涨跌幅度,如果不知道涨跌幅度,AI就很难在合适位置平仓,如果很难在合适位置平仓也同样说明很难在合适位置开仓。所以你只能靠自己对市场的理解从0开发AI模型。

預測股價random walk模型效果差不多, 而single step model 誤差不會差很多很容易誤導觀眾你有點出這點,,可以去做一下multi step ,multi output prediction

我的畢業專題就是做這個 預測收盤價根本沒有意義 模型會傾向選擇誤差最小值 也就是直接算一個接近昨日價格的數值 再者即便準那買賣策略該如何制訂 在我們的研究中如果模型(LSTM)預測隔天收盤價高於今天收盤價 開盤價有很高的機率會高於或等於收盤價 這樣子的情況下交易次數少的可憐 且若是出現交易機會當日開盤買入收盤就要賣 頻繁的交易手續費也會磨損你的資金


作者:spike

分类: 不上班

创作时间:2024-03-14

更新时间:2024-03-14

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